👉 星期一總是跌？這不是錯覺，是華爾街的週末症候群
週末效應（Weekend Effect / Day-of-the-Week Effect）指股票在一週各日的報酬有系統性差異——通常星期一報酬最低、星期五最高。
🎮遊戲比喻：
想像你參加一個為期五天的線上遊戲活動。星期一登入時，大家剛從週末回來，裝備還沒準備好，戰鬥力最弱；到了星期五，大家裝備齊全、士氣高昂。股市也是一樣——研究發現，星期一的報酬常常是負的，而星期五則是最快樂的交易日！
📊發現歷史：
📊 發現歷史：French (1980) 研究 1953-1977 年 S&P 500 數據，發現星期一平均報酬為 -0.17%（其他日子平均 +0.04%）。Gibbons & Hess (1981) 進一步確認此現象在債券市場也存在。
🎮遊戲機制比喻：
🕹️ 遊戲機制比喻：就像手遊裡每週一上午 8 點的「伺服器重置」——大家上線後先清倉庫、調整裝備，導致拍賣場價格波動。而星期五晚上則是「公會戰」時間，大家士氣高昂，交易活絡。
💡 三個重點：